gAmma期权平值什么意思

期货 (71) 2年前

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Gamma期权平值是指期权的期权价格对标的资产价格的二阶导数。期权平值是指标的资产价格等于期权行权价格时的价格,即期权的内在价值为零的价格。

Gamma是描述期权价格变动速度的指标,它代表了期权价格对标的资产价格变动的敏感程度。Gamma的值通常是一个正值,表示当标的资产价格发生变动时,期权价格的变动幅度。具体来说,Gamma越大,期权价格对标的资产价格的变动越敏感,即期权价格变动得更快。

期权平值的Gamma通常较高,这是因为当标的资产价格接近期权行权价格时,期权价格变动较为敏感。当标的资产价格远离期权行权价格时,期权的内在价值增加,因此期权价格变动的速度减缓,Gamma也会减小。

了解Gamma期权平值对投资者来说很重要,因为它可以帮助他们理解期权价格的变动情况,以及在标的资产价格变动时期权价格的变化幅度。投资者可以利用Gamma期权平值来评估风险和收益,并制定合适的投资策略。

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